Il y a de multiples et très contradictoires opinions concernant l'origine de ce peuple errant, vagabond et bien mystérieux. Historiens, ethnographes et philologues n'ont pas, jusqu'à présent, pu donner une réponse concrète malgré les études historiques, philologiques et anthropologiques méticuleuses qui ont été faites pour pouvoir déterminer l'origine de la race gitane et pouvoir ainsi jouir d'une personnalité historique.
On ne connaît pas de véritables traditions gitanes, bien que certaines pourraient être confondues avec leurs coutumes, et s'agissant d'un peuple nomade et illettré et il ne possède donc pas de personnalité littéraire qui pourrait aider à connaître leurs origines.
Généralement, on suppose que les gitans seraient originaires de l'Inde orientale ou du Punjab et même du Pakistan, car l'étude de leur langue, surtout celle des gitans de Transylvanie, possède de nombreuses paroles d'hindoustani et des ressemblances dans les déclinaisons et conjugaisons de cette langue. Même si la langue gitane venait à disparaître, les traits physiques, la façon de vivre et d'agir commune à cette ethnie suffiraient pour affirmer l'origine hindoustani des gitans.
Dautres historiens prétendent qu'il s'agirait bien d'authentiques hindoustanis qui, vers 1406, auraient fuit au temps de la terrible invasion de l'empereur des Mongols Timur-Beck, , mieux connu sous le nom de Tamerlan. C'est vers cette période qu'apparaissent les gitans en Europe. On suppose qu'ils fuirent le pays se séparant en divers groupes dont certains suivirent la route vers la Perse, la Syrie, l'Arabie et ensuite l'Egypte, tandis que d'autres prenaient le chemin vers l'Asie Mineure, la mer Noire, le Bosphore, la Thrace, la Macédoine pour s'infiltrer ensuite en Europe Occidentale par l'Est.
Les gitans n'ayant pas d'histoire écrite finirent par oublier d'où ils venaient et ceux vivant en Egypte se crûrent descendants des pharaons, d'où leur noms de "egipcianos", « gitanos » en espagnol et gipsies en anglais.
Pour éviter de donner l'impression d'envahir le pays où ils entraient, ce sera par petits groupes de 50 à cent individus, conduits par des chefs qui se nommèrent eux-mêmes « Comte » ou « Ducs » qu'ils traversèrent les frontières des pays européens où ils finirent par s'installer.
Le premier document sur l'arrivée de gitans en Espagne est daté 1415 dans la ville de Perpignan, territoire appartenant à cette époque à la couronne d'Aragon
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